Maîtrise d'ouvrage et Informatique de marchés :

Code : F26v2

Comment maîtriser les techniques essentielles à toute mesure des risques, comprendre les enjeux et connaître les contraintes techniques et organisationnelles de la réforme Bâle II : ses conséquences sur les activités bancaires et sur les marchés de capitaux. La réponse à ces questions intéressant les ingénieurs en informatique concernés par la MOA financière et les DSI bancaires est donnée dans ce séminaire.

 

Participants :

§         Ingénieurs en informatique concernés par la MOA financière

§         DSI bancaires

§         Consultants Opérationnels 

§         Cadres des Systèmes d'Informations des milieux cambiaires

§         Evaluateurs des autorités de marchés

§         Risk Managers

§         Auditeurs conseils

 

Niveau et prérequis :

§         Niveau Perfectionnement

§         Notions en statistiques sont nécessaires

 

Objectifs : 

§         Maîtriser les techniques essentielles à toute mesure des risques

§         Savoir évaluer les risques de position et de contrepartie sur les instruments de marché et sur un portefeuille d'activité

§         Maîtriser les modèles internes types VaR

§         Savoir interpréter les textes de la réforme Bâle II et de ses trois piliers

§         Comprendre les enjeux de la réforme Bâle II : ses conséquences sur les activités bancaires et sur les marchés de capitaux

§         Connaître les contraintes techniques et organisationnelles des projets Bâle II

 

Programme :

§         La réforme Bâle II

§         Mise en perspective de l'existant avec les nouvelles approches

§         Objectifs et enjeux de la réforme

§         Nouveau ratio de solvabilité et calendrier prévisionnel

§         Présentation des trois piliers

§         Capital économique et allocation des fonds propres

§         Présentation du risque crédit

§         Rappel sur les instruments financiers et dérivés de crédit

§         Risques combinés

§         Méthodes standard et IRB

§         La banque = agence de notation ?

§         Portefeuilles bâlois EAD, PD, LDG,

§         Calcul du ratio Mc Donough pour différents produits et activités

§         Risques de marché / position

§         Estimation des mouvements de marché, scénarii, ratio SHARPE

§         Concept de Value at Risk

§         Présentation des VaR historique, analytique et Monte Carlo

§         Applications VaR : change, taux, actions,

§         Back-testing et notion de stress test

§         Synthèse sur la VaR : mise en perspective des différentes méthodes et conclusion sur les utilisations de la VaR

§         Risques de contrepartie sur opérations de marchés

§         Impacts de la réforme Sur l'organisation interne : systèmes d'information et bases de gestion, procédures, ...

§         Impacts de la réforme Sur les stratégies : analyse par type d'activité, confrontation avec les ratios (ROE, RAROC, ...), orientation des stratégies risques, stratégies d'allocation du capital, approches clientèle, ...

§         Impacts de la réforme Sur Sur les marchés de capitaux : changements tactiques. CDO, CDS, CDO², ItraX....

§         Notions de Pricing  d'un CDS,  décryptage d'un montage  d'Asset Swap

§         Spécificités organisationnelles des projets Bâle II

§         Présentation des contraintes liées à l'ampleur des projets

§         "Gestion du changement" pour les métiers impactés

§         Conséquences sous forme de nouveaux instruments financiers

§         Commentaires pratiques et conclusions

 

Durée :

§         2 jours

 

Date et lieu :

§         Consulter notre planning 

§         Lieu : hôtel Idou Anfa à Casablanca

§         Les horaires sont de 09h à 17h

 

Formateur :

§         Christian Kerviel

§         Expert international en Corporate finances,  Cash management, instruments financiers et  Communication financière

§         Consultant expert en ingénierie financière et juridique

§         PHD en ingénierie financière

§         Doctorat en Fiscalité et Finance

§         Expert comptable

§         Expert près la commission européenne

§         Général Manager de la Compagnie Financière Wagram (GROUPAMA - CREDIT AGRICOLE)

§         Administrateur de sociétés et compagnies d'assurance

§         Intervenant à la revue fiduciaire

§         Professeur de Finances Internationales à  l'Institut Européen d'Economie, à l'ISBCP, à l'IEE,..

§         Chargé d'interventions  à la Faculté des Métiers de l'Essonne

§         Auteur de l'ouvrage « les nouveaux instruments financiers »

§         Auteur MOA/MOE pour managers et ingénieurs Editions DALIAN

§         26 ans d'expérience dans la finance, l'enseignement et la formation

 

Support et méthodes pédagogiques :

§         Ce séminaire est organisé autour de thèmes issus des nombreuses missions de conseil et de formation menées par l'expert

§         cas pratiques

§         Support écrit et projection

 

Frais de participation :

§         8 000 Dh  HT par personne pour les 2 jours  de formation, incluant l'animation, support de formation, pauses café et déjeuner

 

Inscription et conditions :

§         Envoyer la fiche de participation et  votre bon de commande, dûment renseignés, par mail ou fax

§         Vous pouvez télécharger le bulltin d'inscription de notre site Internet : bulletin d'inscription

 

Contact :

§         CHIKHI ADIB, au N° Tél : 022 23 69 57 ou 065 33 03 89 ou 072 33 50 37, par mail : Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir