| Fondamentaux du Risk Management Financier Corporate |
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Code : NV36
Pour les Directions des Risques et Financières, les Services
Informatiques et Juridiques, les Analystes et Consultants, ce séminaire permet
entre autre d'avoir une vision globale des facteurs de risque par activité, d'analyser
le circuit d'octroi de crédit, d'appréhender le risque individuel et le risque
de portefeuille et de connaître les limites des méthodes préconisées et les
alternatives...
Participants : § Directions des Risques § Directions Financières § Départements Contrôle interne, Conformité § Audit interne, Inspection générale, Services juridiques § Services Informatiques § Middle-Office, Back-office § Analystes § Consultants
Objectifs : § Comprendre les enjeux d'un dispositif interne robuste de risk management (mesure, suivi et pilotage) § Savoir interpréter les textes de la réforme Bâle II § Avoir une vision globale des facteurs de risque par activité § Savoir évaluer simplement les risques sur opérations de marché : risque de position et risque de contrepartie § Etre initié aux techniques de VaR et à leurs utilisations § Savoir analyser le circuit d'octroi de crédit § Connaître les outils de mesure et de gestion du risque de crédit § Appréhender le risque individuel et le risque de portefeuille § Comprendre les utilisations du RAROC § Connaître les étapes clés d'un projet de gestion du risque opérationnel § Comprendre la démarche de gestion du risque opérationnel § Comprendre les principes et méthodes d'allocation des fonds propres § Connaître les limites des méthodes préconisées et les alternatives § Etre informé des évolutions réglementaires
Programme : 1. INTRODUCTION AU RISK MANAGEMENT § Typologie des risques § Organisation et mise en place du risk management
2. RISQUES SUR OPÉRATIONS DE MARCHÉ § Introduction aux risques de marché Exercices : Évaluation de l'exposition par les sensibilités § Concept de Value at Risk (VaR) Exercices : Calculs et analyse de VaR historique sur différents compartiments de marché § Principe de base de la statistique Exercices : Calculs et analyse de VaR paramétrique § Exigences réglementaires § Risques de contrepartie sur opérations de marché Cas pratiques : Analyse de profils de risque
3. RISQUES DE CRÉDIT § Risque individuel § Risque de crédit lié à un portefeuille Etude de cas : Analyse et gestion du risque de crédit d'un portefeuille § Réforme Bâle II Etude de cas : Analyse comparée des méthodes et calculs de fonds propres réglementaires § Octroi de crédit, ROE et RAROC Travaux pratiques : Exemples de financements et calculs de RAROC
4. RISQUES OPÉRATIONNELS § Fondamentaux § Dispositif de gestion et suivi du risque opérationnel § Démarche de gestion du risque opérationnel § Synthèse :
Durée : § 3 jours
Date et lieu : § Lieu : hôtel Idou Anfa à Casablanca § Les horaires sont de 09h à 17h
Formateur : § M.Christian CLAIRVIEL § Conseil et formateur en pilotage de projets bancaires et financiers § Past-Général Manager de la Compagnie FEW (GROUPAMA - CREDIT AGRICOLE) § Président, Directeur Général du fonds KIF Ltd § Professeur de Finances à l'ISBCP de Paris, l'Institut Européen d'Economie, la Faculté des Métiers de l'Essonne, Université LAVAL § Expert ARCOME Prés la Commission Européenne
Support et méthodes pédagogiques : § Vision transversale des méthodologies de mesure, suivi, gestion et pilotage de l'ensemble des risques d'un établissement financier § Etude parallèle des approches internes et réglementaires au regard de l'évolution de l'environnement bancaire, financier, économique, ... § Illustration systématique à partir de données prévalant à la date du séminaire § Acquisition d'un savoir-faire pratique et opérationnel pour compléter une connaissance académique des techniques de risk management
Frais de participation : § 12 000 Dh HT par personne pour les 3 jours de formation, incluant l'animation, support de formation, le déjeuner et les pauses café
Inscription et conditions : § Envoyer la fiche de participation et votre bon de commande, dûment renseignés, par mail ou fax. § Vous pouvez télécharger le bulletin d'inscription de notre site Internet : bulletin d'inscription
Contact : § CHIKHI ADIB, au N° Tél. : 022 23 69 57 ou 065 33 03 89 § par mail : Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir § ou envoyer un message par formulaire : cliquer ici
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